交易对手之间风险的传递机制是交易对手相关性风险的反映,这客观上要求在缓减交易产品的信息不对称的同时,也要缓减交易对手的信息......

This paper provides a methodology for valuing a credit default swap (CDS) with considering a counterparty default risk. ......

综合应用随机分析理论和约化方法 ,研究债券池为三个公司债券的首次违约互换合约的定价问题,分别建立了考虑卖方违约风险和不考虑......

在这份报纸，我们在一个减少的形式模型与 counterparty 信用风险学习大祸选择的价格。我们假设损失过程被一个二倍地随机的泊松过程......